信用利差是什么?信用利差怎么计算?

2022-11-24 13:56:22 来源：南财网

信用利差是什么?

信用利差也称为质量利差，是指除了信用等级不同，其他所有方面都相同的两种债券收益率之间的差额，它代表了仅仅用于补偿信用风险而增加的收益率。信用利差等于贷款或证券收益减去相应的无风险证券的收益。

信用利差怎么计算?

信用利差的计算方法一般是采用滚动债券的加权平均利率，然后根据不同的评级计算不同的信用利差。最高的aaa价差很小，低等级和垃圾债券的价差很大。你需要建立一个数据库，国债统计5年期国债的收益率，信用债统计每天或每周新发债券的收益率。发行新债券后，添加新债券并删除最旧的一批。可以获得动态的信用利差数据。

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